高手对决,胜负尽在毫秒间

戴尔易安信解决方案 2019-03-27

戴尔易安信解决方案

微信号 DellEMC_Enterprise
功能介绍 戴尔易安信解决方案专注于数字化转型中的前沿技术和解决方案,内容涵盖现代化基础架构、云计算、大数据、物联网及AI等,并通过对全球,特别是中国用户的成功实践案例分析和前沿技术解读,助力企业数字化转型,快人一步!

“再快一天,我就能赶上Deadline。”

“再快一分钟,我就能在9:00打卡。”

“再快一秒,我就能拿下百米赛跑第一。”

每天,人们都在与时间赛跑,希望在有限的时间内完成更多事情,挖掘更大价值。

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“分秒必争”登上高三教室、挂在一干生产线前、印于员工手册上、刻进每个有志之士的脑海里,是现代社会激励人心的响亮口号。

不过,人们能在更细的粒度上争吗,比如毫秒(ms)、微秒(μs) ?

似乎不行。

“眨眼”是我们能感知的比较快的时间了。据测试,人眨眼的时间约为0.2-0.4秒,即200-400ms;即使根本不经过大脑处理的膝跳反射,健康人完成这个动作也一般在145ms到160ms之间。

因此,毫秒级别的事件人们根本来不及反应,更遑论在这个时间粒度上,做出由主观意识指导的为了达成某种目的的行为了。

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然而,人类不行,计算机可以

期货市场,计算机可以在1秒之内完成上千次交易,利用的就是毫秒乃至微秒这些须臾之间出现的数据波动,快速做出反应并获取可观收益——这就是高频交易(High Frequency Trading, HFT),一种决胜于毫秒间,追求延迟1毫秒以下的交易方式

高频交易是指投资者设计某种程序,在市场中利用交易对象价格上的波动,反复买卖以实现收益的一种投资行为。高频交易发生在毫秒内,当市场上其他投资者还没反应的时候,高频交易者已完成了快速和无风险交易。

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在中国期货市场上,交易所以500ms每次的频率公开行情数据及上次成交情况,投资者可以根据市场行情做出交易决策,只要比在同一个时间粒度上工作的交易者更先接收交易所发出的行情信息,并先将委托单发送至交易所系统,这名投资者就抢占到了先机。

但是,这个接收信息和发出指令的过程中,存在着系统延迟。而这个延迟在于投资者自身的系统延迟,包括算法生成单子、离开自己的机器和网络、进入到交易所的网络和主机各个阶段的延迟。

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目前,解决延迟问题遵循这两种思路:

► 解决对外延迟(即进入交易所系统发生的延迟),需要将系统的硬件放在离交易所主机很近的位置上,即所谓的co-location;

► 解决对内延迟(即投资者自身系统的延迟),需要采用超高速复杂的计算机系统以及顶级的硬件和网络。

显而易见,高频交易非常依赖技术能力

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高频交易者投入大量技术力量进行研发,为的就是尽可能将机器的性能发挥到极致,把延迟降到比竞争对手更低,直至毫秒、微秒以下,这背后便是千万级的研发投入、非常激烈的同业竞争。

对高频交易玩家而言,这就是名副其实的“时间就是金钱”

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由于高频交易需要的时间极短,股价上的微小波动都能提供足够的利润或者减少损失,因而比其他人更快获得消息从而完成交易,是每个高频交易者都想实现的

为了达到这个目的,过硬的机器设备必不可少

xx证券公司是国内规模最大的证券公司之一,在证券业协会发布的2017年度证券公司总资产排名中名列前茅。

一天,xx证券找到了戴尔易安信。

原来,xx证券公司的高频交易出现了客户流失的情况,公司领导对此非常重视,希望尽快解决。

当前客户高频交易系统采用的配置从接收交易所信息到用户交易完成,系统延迟在3.6ms左右,这个延迟时间大于国内其他大型券商的高频交易系统,因此造成了客户流失。

xx证券找到戴尔易安信,提出了“最大化提升系统性能,并对系统架构改造尽量小”的要求,结合客户的实际情况,戴尔易安信推荐了如下方案▼:


1

一期建设方案:更新高频交易服务器


PowerEdge R740:多达2个英特尔®至强®可扩展处理器,每个处理器多达28个核心,提供了强大的工作负载优化和可靠性,128G内存, Mellanox网卡,启用Dell处理器加速技术(DPAT)。

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▲▲▲点击图片了解更多PowerEdge R740内容


2

二期建设方案:建设低延时网络环境


采用超低延时网络交换机和低延时网卡(客户已经测试Solarflare和Mellanox网卡)。

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戴尔易安信Networking S系列交换机

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进展及收益:

戴尔易安信通过Try and Buy流程为客户申请了3台R740测试样机,经测试,高频交易系统延迟,从原来的3.6ms降到1.5ms,延迟降低60%

测试完成后,客户直接购买了这3台测试样机并安装在深证通机房,并计划将再采购12台同等配置的高频交易服务器用于替代之前的服务器。

对于后续的低延时网络建设,xx证券也有很高的预期和信心,希望通过二期网络改造能够将系统延迟降低到1ms以内,戴尔易安信也会倾力为客户提供帮助。

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高频交易是和时间赛跑,系统的运算速度怎么样,包括宽带接口速度怎么样,可能决定你最后的盈利

实际上目前很多高频交易的算法和模型基本上是公开或者半公开状态,最后拼的还是硬件和速度。很多公司都在硬件和网络上花了大价钱,就是为了以速度差值赚取更高的利润

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激烈的同业竞争中,速度是王道,只要比竞争对手跑得快,你就能在风云际会的市场上占据一席之地。速度角逐场上,人力所不能及的,计算机可以,而计算机的竞争归根到底还是技术的竞争,谁掌握了更先进的技术,谁就能把对手甩在身后。

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